Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Jobbeskrivelse: 5 arbejdsdage på 7 år.


40032 renek 12/3 2011 14:08
Oversigt

Der er lidt nyt på blogge om Trends Invest, hvis der er nogen som kender det, hvordan jeg ser på deres performance:

http://www.market-trends.net/blog/jobbeskrivelse-5-ar..




12/3 2011 14:09 renek 140033



Vi prøver på nogenlunde dansk igen:

Der er lidt nyt på bloggen om Trends Invest, hvis der er nogen som kender det produkt, samt hvordan jeg ser på deres performance over tid.



12/3 2011 15:49 CRANBERGER 040036



Jamen så læg dog noget FA på først..



12/3 2011 16:07 alpehue 040037



Hvordan lægger man FA først ?

Hvis TA viser markedets opfattelse af FA og udmønter det i trenden.



12/3 2011 16:15 alpehue 240038



Aktiemarkedet er 6 måneder forud (siges det) derfor vil FA når det kommer - være forældet !

Ligesom når Investorer afventer et 'regnskab'og får sandheden - alt for sent ?

Nej lad os få noget BFA kombineret med TA !
(BFA=budgetteretFA)






12/3 2011 17:14 renek 040043



Ikke forstået?



12/3 2011 17:14 renek 040044



...til Cranberger



12/3 2011 17:23 alpehue 040045



Kan jeg godt forstå



12/3 2011 18:05 CRANBERGER 340049



Rene , kan lide din tilgang med at tage udgangspunkt i et index.

Du skriver du ikke optimerer covarians matricen. Du har valgt 16 aktier udelukende qua tilgang til data. 100% passivt. (ved ikke hvordan du har vægtet men lad os sige ligevægtet)
Lad os sige der er 40-50 aktier I indexet der typisk vil være market cap vægtet, så kan du først sortere disse aktier langs forskellige Fundamentale faktore.

Nu har nu flere muligheder.

A. long/short du optimere porteføljen og tillader negativt vægte på de aktier med dårlix faktor z-score.
B. Udbygge med at tilføre en correlations optimerings ”constraint” imod index. Du vil hermed have en alternativ porteføle med de samme beta faktore eksponeringer som indexet, men med Alpha. Du kan nu porte markeds beta ved at gå short indexet.

Nu kan du så lægge dit TA på, for uderligere at supplere med timming Alpha.
Du kan endvidere tilte afkast distributionen med covered index calls, eller skære left-tails af med protective puts. Du har ved at bruge et index givet digselv en række muligheder.


@Alpehue- du forudsætter market er fuldt informeret og effektivt (EMH) i sin stærkest form. En opfattelse jeg ikke deler..



12/3 2011 18:16 renek 140051



Ach så forstår jeg Cranberger. Jeg ved at du har skriveadgang til mit site, så du må gerne poste dit svar til mig i kommentarsektionen hvis du har lyst.

Dit svar henvender sig til mere avancerede investor som søger endnu mere alpha. Mit indlæg var ment til den investor der blot have et flot risikojusteret afkast uden for meget tænksomhed. Et afkast der med lethed kan slå de fleste produkter der er derude. Det er rigtigt godt supplement du kommer med.

PS: fordelingen er ligevægtet



12/3 2011 19:06 Nippon1976 040054



Hej René
Lige et spørgsmål ninjatrader, kan man gemme de streger man laver og de indikatorer man lægge ind?



12/3 2011 19:41 renek 040057



Ja det kan du tro - det sker automatisk. Men du skal gemme en template



13/3 2011 00:04 alpehue 040070



Cranberger - jeg forudsætter kun, at markedet er fuldt informeret !

Ikke at det er effektivt - det er der jeg satser !



TRÅDOVERSIGT