Skribenten "ROI - David Mygind"har konstrueret en momentum model der giver et (næsten) risikofrit afkast på 9947% over 15,5 år frem til 31/12-2015.
Han anbefaler, at folk med interesse i teknisk analyse og hele debatten om effektive markeder læser afhandlingen:
https://drive.google.com/file/d/0B1ngzzQZWZL9MTVqSFFOUUI1RzQ/view
13/1 2017 09:21 TeamGarlic 0
75358 Tak til David. Det er et stort arbejde, der ligger bag. Jeg er i gang med at læse. Ellers kan jeg anbefale Gary Antonaccis bog Dual Momentum om emnet. Særdeles overbevisende og læseværdig.
19/1 2017 12:32 TeamGarlic 075372 I min daglige gennemgang af QuantoCracy's RSS-feed så jeg denne fine artikel http://feedproxy.google.com/~r/SharpeReturns/~3/DjBkj2oywaM/testing-momentums-robustness.html.
Den bekræfter ved test den generelle opfattelse af de bedste indstillinger for momentum.
Er fortsat i gang med at læse Davids afhandling. Den anbefales (y)
Den bekræfter ved test den generelle opfattelse af de bedste indstillinger for momentum.
Er fortsat i gang med at læse Davids afhandling. Den anbefales (y)
22/1 2017 15:59 vandkalv 075386 Det er interessant læsning, dog kunne jeg bruge eksempler på konkrete handelsstrategier der læner sig op ad de resultater, David kommer frem til!
Hvilke kunne det fx dreje sig om? Peter Garnry fra Saxo kører med seks ugers cykler i de aktier som er steget mest, mener jeg at huske - bare et eksempel der måske kunne passe til Davids rapport?
Hvilke kunne det fx dreje sig om? Peter Garnry fra Saxo kører med seks ugers cykler i de aktier som er steget mest, mener jeg at huske - bare et eksempel der måske kunne passe til Davids rapport?
