Det er ved at være lang lang tid siden, jeg sidst lagde en engelsk video op på Building Freedom, og det skal jeg beklage til de af jer, der følger mig der.
Men nu har jeg en klar, hvor jeg kigger på nogle statistikker, jeg har fra vores forskellige aktie-algoritmer, hvor af nogen handler én gang pr. uge og nogen én gang pr. måned.
Resultaterne er ganske tankevækkende, og forskellen mellem de to tilgange er måske lidt anderledes, end man først skulle tro.
Se med her:
Men nu har jeg en klar, hvor jeg kigger på nogle statistikker, jeg har fra vores forskellige aktie-algoritmer, hvor af nogen handler én gang pr. uge og nogen én gang pr. måned.
Resultaterne er ganske tankevækkende, og forskellen mellem de to tilgange er måske lidt anderledes, end man først skulle tro.
Se med her:
1/11 2021 01:11 PMPirate2 0
98201 Det er et interessant emne for mig, da jeg selv kører en del algoritmisk handel med råvarer.
En solid backtesting er nødvendig for at se om en ny strategi virker som forventet, og få en indikation af, hvad man kan forvente i afkast fra den. Det var noget jeg oprindeligt gjorde en del ud af inden jeg selv turde gå i gang med algoritmisk handel.
Jeg synes ikke det af videoen fremgår klart, om du har taget alle handelsomkostninger (både kommission, spreads betalt/tjent) og opbevaringsomkostninger (f.eks. negativ rente på kontanter i portefølgen og omkostninger til depot og opbevaring af værdipapirer) med i din backtest?
Min egen strategi i råvarer er ikke at handle ugentligt eller månedligt. I stedet handler jeg hele tiden i spotmarkederne ved at lægge limiterede ordrer ind i markederne og vente til der kommer nogen der vil købe eller sælge til mine priser. Jeg spekulerer ikke i om priserne vil stige eller falde, og bruger ikke nogen form for direkte eller indirekte gearing.
Mit realiserede CAGR er noget lavere her, typisk mellem 7,5 og 10 procent, afhængig af hvilken portefølge der er tale om, og hvilken valuta den regnes i (jeg regner det ud for både DKK og "native" valuta for råvaren). Til gengæld ligger min Sharpe ratio på omkring 1,8-2,1 (beregnet med en risikofri rente på 0 procent).
Inden jeg så din video her havde jeg aldrig tænkt på at opgøre hvor mange procent af handlerne der er med profit og hvor mange der er med tab. Det var måske en ide for mig at kigge på.
Men da en af mine råvare-portefølger er personligt ejet af mig, har jeg et par tal der kunne give en ide om det. Her gælder nemlig realisationsbeskatning, hvor salg med profit er personlig indkomst, mens salg med tab kun giver et ligningsmæssigt fradrag. Her kan jeg ud fra alle de salg jeg har lavet siden jeg startede portefølgen for fem et halvt år siden se, at for hver gang jeg har solgt med en profit på 200 kroner, har jeg solgt med tab på en krone. Og det er ikke fordi mine algoritmer gør noget for at forsøge at undgå at sælge med tab.
En solid backtesting er nødvendig for at se om en ny strategi virker som forventet, og få en indikation af, hvad man kan forvente i afkast fra den. Det var noget jeg oprindeligt gjorde en del ud af inden jeg selv turde gå i gang med algoritmisk handel.
Jeg synes ikke det af videoen fremgår klart, om du har taget alle handelsomkostninger (både kommission, spreads betalt/tjent) og opbevaringsomkostninger (f.eks. negativ rente på kontanter i portefølgen og omkostninger til depot og opbevaring af værdipapirer) med i din backtest?
Min egen strategi i råvarer er ikke at handle ugentligt eller månedligt. I stedet handler jeg hele tiden i spotmarkederne ved at lægge limiterede ordrer ind i markederne og vente til der kommer nogen der vil købe eller sælge til mine priser. Jeg spekulerer ikke i om priserne vil stige eller falde, og bruger ikke nogen form for direkte eller indirekte gearing.
Mit realiserede CAGR er noget lavere her, typisk mellem 7,5 og 10 procent, afhængig af hvilken portefølge der er tale om, og hvilken valuta den regnes i (jeg regner det ud for både DKK og "native" valuta for råvaren). Til gengæld ligger min Sharpe ratio på omkring 1,8-2,1 (beregnet med en risikofri rente på 0 procent).
Inden jeg så din video her havde jeg aldrig tænkt på at opgøre hvor mange procent af handlerne der er med profit og hvor mange der er med tab. Det var måske en ide for mig at kigge på.
Men da en af mine råvare-portefølger er personligt ejet af mig, har jeg et par tal der kunne give en ide om det. Her gælder nemlig realisationsbeskatning, hvor salg med profit er personlig indkomst, mens salg med tab kun giver et ligningsmæssigt fradrag. Her kan jeg ud fra alle de salg jeg har lavet siden jeg startede portefølgen for fem et halvt år siden se, at for hver gang jeg har solgt med en profit på 200 kroner, har jeg solgt med tab på en krone. Og det er ikke fordi mine algoritmer gør noget for at forsøge at undgå at sælge med tab.
