Algoritme Handel
45870 akademikeren 31/8 2011 12:41
IOSCOPD354.pdf jeg har ikke læst dit link endnu
men mener at algoritme handel og også diskussionerne om shorting er helt hen i vejret, og at det slet ikke er derfor at aktiemarkederne har det med at fald eller stige
jeg læser dit link senere (har lidt travlt), men har jo set, hvor meget det omtales, så jeg ville bare lige sige at jeg ikke mener det er det, der driver markederne
men mener at algoritme handel og også diskussionerne om shorting er helt hen i vejret, og at det slet ikke er derfor at aktiemarkederne har det med at fald eller stige
jeg læser dit link senere (har lidt travlt), men har jo set, hvor meget det omtales, så jeg ville bare lige sige at jeg ikke mener det er det, der driver markederne
31/8 2011 12:45 akademikeren 0
45873 Her 2 der snød algoritmerne.
http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/saadan-bliv..
http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/saadan-bliv..
31/8 2011 12:47 akademikeren 045874 I november 2010 udgjorde algoritme handler 22% af AL omsætning.
http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/de-holder-o..
http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/de-holder-o..
Jeg vil stille spørsmåls tegn ved forskellen på hvad de 2 personer har lavet kontra hvad algo traders laver. Det da næsten det samme, bortset fra at en computer ikke kan stilles til ansvar.
Algo trader er da lige så meget kursmanipulerende i mine øjne.
Algo trader er da lige så meget kursmanipulerende i mine øjne.
i øvrigt mente man også dengang det krakkede i oktober 1987 at det var pga computerstyret handel
og alle incl. OECD mente at vi var på vej ind i en recession, medens vi faktisk var i starten af et kæmpeboom der varede til efteråret 1989
og selvom aktierne ikke rigtigt rettede sig før i marts 1988 så fik vi et stærkt bullmarked fra marts 1988 til efteråret 1989
så man skal nok ikke stole alt for meget på de forskellige prognoser og analyser man hører rundt omkring
og alle incl. OECD mente at vi var på vej ind i en recession, medens vi faktisk var i starten af et kæmpeboom der varede til efteråret 1989
og selvom aktierne ikke rigtigt rettede sig før i marts 1988 så fik vi et stærkt bullmarked fra marts 1988 til efteråret 1989
så man skal nok ikke stole alt for meget på de forskellige prognoser og analyser man hører rundt omkring
Tril ned til "Ord fra fortiden..."
http://eepurl.com/cCT5g
Det er de samme ting vi går og roder med ligesom dengang...
med venlig hilsen
René
http://www.market-trends.net
http://eepurl.com/cCT5g
Det er de samme ting vi går og roder med ligesom dengang...
med venlig hilsen
René
http://www.market-trends.net
31/8 2011 16:34 akademikeren 145887 Det er sandt at det ikke er en ny diskussion, men det nye er jo at det har overtaget største delen af volumen i den samlede omsætning. Og til gavn for hvem? Jeg synes likviditets argumentet er for tyndt. Algoritme trading forhindrer en naturlig kursdannelse. Dag 1 ned 6% dag 2 6% op. Det er de små private med stoplosses der bliver straffet.
31/8 2011 20:22 turin 045895 Hvordan ved du at -6% den ene dag fulgt af +6% dagen efter, har noget som helst med algo-trading at gøre?
- turin
- turin
31/8 2011 20:30 akademikeren 145896 Nu var det et eksempel. Men iøvrigt noget som Cramer også har bemærket at volatiliteten ift. Nyhedstyngden simpelthen ikke kunne forklare de store udsving. Og jeg er helt på linie med ham. Iøvrigt stiller du spørgsmålet forkert. Da algoritmehandler nu står for 75% af al omsætning, så er spørgsmålet snarere at det har alt med algo trading at gøre.
Jeg erkender blankt at have undervurderet algo-trading hvis det virkelig er 75% af al omsætning der styres af computere.
- turin
- turin
31/8 2011 21:06 akademikeren 045900 http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading
Jeg har set tal der varierer fra alt mellem 60 og 80% idag.
Jeg har set tal der varierer fra alt mellem 60 og 80% idag.
Jeg skal ikke konkludere noget ud fra denne algoritmetråd. Jeg tilpasser mig bare markedet, for det tilpasser sig ikke mig.
Ideen med linket var, at få folk til læse et gammelt indlæg på sitet omkring muligheder og begrænsninger, men jeg kan se at ingen kom så langt i går (den slags kan man som hjemmesideindehaver se i "The Age of Google")
Her er direkte link til indlægget:
http://www.market-trends.net/blog/begr%C3%A6nsninger-..
No offence til nogen overhovedet. Så er det sagt.
Jeg snakkede også i min sommervideo om, hvordan jeg har været tvunget til at tilpasse min strategi de "nye" markedsforhold. Spol eventuelt frem til 06:33
http://www.market-trends.net/blog/sommermode-juliaugu..
Enjoy!
Ideen med linket var, at få folk til læse et gammelt indlæg på sitet omkring muligheder og begrænsninger, men jeg kan se at ingen kom så langt i går (den slags kan man som hjemmesideindehaver se i "The Age of Google")
Her er direkte link til indlægget:
http://www.market-trends.net/blog/begr%C3%A6nsninger-..
No offence til nogen overhovedet. Så er det sagt.
Jeg snakkede også i min sommervideo om, hvordan jeg har været tvunget til at tilpasse min strategi de "nye" markedsforhold. Spol eventuelt frem til 06:33
http://www.market-trends.net/blog/sommermode-juliaugu..
Enjoy!
1/9 2011 10:59 Aspekulant 045914 Tak for linket rkhanen. Jeg var inde og læse indlægget "Begrænsninger eller muligheder" i går, så din statistik software fungerer måske ikke helt korrekt?
I øvrigt et rigtig godt indlæg man burde genlæse et par gange om året :)
I øvrigt et rigtig godt indlæg man burde genlæse et par gange om året :)
2/9 2011 08:21 TeamGarlic 045953 Google snyder dig. Jeg var forbi, men måske cacher Chrome en side, hvis man har været forbi den før ?
Hvorom alting er: tak for gen-post af link - det skal læses igen. Good to have you back
Hvorom alting er: tak for gen-post af link - det skal læses igen. Good to have you back
Det holder ikke Google2/9 2011 13:59 collersteen 045974 Jeg må også melde mig i lemmingekoret som google ikke anser som redelige :D
1/9 2011 17:16 turin 045934 Hvis jeg nu ville lave min egen trading algoritme? Jeg har uden de store problemer fundet ud af hvad der kræves for at logge ind hos min mægler - det er piece of cake. Når man kan gøre det via en browser, kan det selvfølgelig også lade sig gøre "i hånden". Næste skridt er selvfølgelig at finde ud af hvad der sendes ifb at en ordre indlægges/slettes. Det er nu nok ikke det store problem. Problemet er hvilket input ville der skulle til for at lave en trading-algoritme i en given Aktie? Jeg kan umiddlbart tænke på:
1) Volumen der skal handles i aktien.
2) Daglig volumen i aktien.
3) Antal dage handelen må forløbe over.
Har I andre parametre til en algoritme?
- turin
1) Volumen der skal handles i aktien.
2) Daglig volumen i aktien.
3) Antal dage handelen må forløbe over.
Har I andre parametre til en algoritme?
- turin
1/9 2011 18:35 akademikeren 045935 Ja de sandsynlige Stop Loss. Hjælper hvis du har adgang til indlagte ordre
Golden cross / death cross
Golden cross / death cross
1/9 2011 18:40 turin 045936 Hvad er et sandsynligt SL? Kurs og volumen? De store drenge har ikke noget der hedder SL, så det er kun private man kan tørre via SL.
2/9 2011 08:26 TeamGarlic 145955 Har CHjort også tidligere pointeret - det gælder om at have lang tid og maaaasser af cash, så man kan køre gamet længe nok ellers ryger du ud.
1/9 2011 18:42 turin 045937 Som jeg kan se af de foreløbige data jeg har set på, er der fuld adgang til hvilke enkeltordrer der er indlagt.
- turin
- turin
1/9 2011 18:55 akademikeren 045938 Hvis du handler omx, så ville jeg lægger futures ind og så handle mellem 12 og 17?
2/9 2011 08:30 TeamGarlic 245956 Du kan godt have en holdning til indlagte ordrer, men der kan være skjulte mængder. Desuden findes algoritme-ordrer, som hugger i markedet ("slange-huggeren" kalder nogle af mine kunder det).
Man kunne overveje noget med Pivot Points, men i flere videoer har Chjort vist charts med nogle meget lange haler, hvor store aktører (givet) forsøger at ramme SL's.
Man kunne overveje noget med Pivot Points, men i flere videoer har Chjort vist charts med nogle meget lange haler, hvor store aktører (givet) forsøger at ramme SL's.
2/9 2011 08:25 TeamGarlic 245954 Jeg arbejder professionelt med emnet, så jeg er lidt miljøskadet.
Vi ser to slags algoritmer: High Frequency Trading og Algoritmer, som skal aflaste manuelle procedurer (f.eks. OCO - One Cancels the other - sælg 1 aktier og køb 1 af disse 2-3-4 aktier og når du køber, så slet de andre ordrer).
Inden for HFT findes igen to trends: hastighed/low latency og analyse af andre algoritmer/nyheder og meget andet.
Spørgsmålet er hvornår HFT-systemer annullerer hinandens effekt fordi nogen laver kontrære HFT'er ?
Vi ser to slags algoritmer: High Frequency Trading og Algoritmer, som skal aflaste manuelle procedurer (f.eks. OCO - One Cancels the other - sælg 1 aktier og køb 1 af disse 2-3-4 aktier og når du køber, så slet de andre ordrer).
Inden for HFT findes igen to trends: hastighed/low latency og analyse af andre algoritmer/nyheder og meget andet.
Spørgsmålet er hvornår HFT-systemer annullerer hinandens effekt fordi nogen laver kontrære HFT'er ?
2/9 2011 10:14 akademikeren 045960 dejligt med prof folk, der kan sprede lidt lys over emnet. Hvem er de største indenfor algo ? Spier?
2/9 2011 11:30 TeamGarlic 245969 Hej Peter
Det kan jeg ikke svare på. Det er en helt industri med store summer investeret i forskning af algoritmer, hvor det er nogle medarbejdere, som springer fra et andet projekt eller ud af forskningsinstitutioner med en idé, som skal afprøves. Mange algoritmer køres i særlige GPU'er for at få regnekraft nok og så står serverne forbundet med guldkabler 10 meter fra den engelske fondsbørs for at minimere latency.
Det kan jeg ikke svare på. Det er en helt industri med store summer investeret i forskning af algoritmer, hvor det er nogle medarbejdere, som springer fra et andet projekt eller ud af forskningsinstitutioner med en idé, som skal afprøves. Mange algoritmer køres i særlige GPU'er for at få regnekraft nok og så står serverne forbundet med guldkabler 10 meter fra den engelske fondsbørs for at minimere latency.
