Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 8 Juni kl 15.00 Læs mere her
      
side 1 / 241
Opret nyt indlæg

Pandora
12/5 09:02 Anbira Svar: 5

Q&A med Genmab d. 11. maj 2017 i forbindels..
11/5 17:03 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Mit bud på en biotekaktie med potentiale
8/5 09:01 thro Svar: 3

Novo er ikke tilbage på sporet endnu
5/5 13:29 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Norsk Selskap. Analyse:Kongsberg Automotive..
4/5 16:27 Investor24H Svar: 0

Ejendomme i Tyskland
4/5 09:30 Den Danske Viking Svar: 5

Udbytter
3/5 13:14 Skjeller Svar: 0

Analyse af Nordfyns Bank
28/4 12:51 Livermore Svar: 0

Klimaforandringer og -variationers indflyde..
27/4 23:41 doodha Svar: 0

laks
26/4 18:36 benjaminboe Svar: 1

Mærkeligt afkast ?
25/4 22:20 Kadnil Svar: 1

Flyvende biler
25/4 20:45 XJK Svar: 0

Analyse: Bakkafrost (BAKKA) - Billig laks?
24/4 13:53 Investor24H Svar: 1

Analyse af Novozymes
22/4 07:51 Livermore Svar: 1

Ugens Dan Zanger
20/4 16:12 Livermore Svar: 1

NEL/ Hydrogen - Økt fokus på tungtransport?
19/4 15:50 Investor24H Svar: 0

Gaming
19/4 09:47 mads007 Svar: 14

Gambling
19/4 09:16 mads007 Svar: 41

Analyse laksesektoren (kort)
18/4 10:51 Investor24H Svar: 0

"Cheapest" Nordic companies - April 2017 (N..
18/4 10:46 Investor24H Svar: 1

Investtech - norsk modelportefølje 7.4.
10/4 07:54 TeamGarlic Svar: 1

Analyse af Columbus
8/4 13:26 Livermore Svar: 0

Analyse af Zealand Pharma
8/4 13:25 Livermore Svar: 0

Analyse af HH
8/4 13:23 Livermore Svar: 1

Analyse af Fast Ejendom
8/4 13:19 Livermore Svar: 1

Pandora
5/4 16:29 Vesterled Svar: 4

Laksesektoren - Nøgletal april 2017
3/4 07:50 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Selskabspræsentationer fra Semederadagen
1/4 09:10 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Lightbridge
31/3 19:50 nfø Svar: 0

Bavarian ny medlem
31/3 11:31 Larsimand Svar: 1

J og J stopper 2 x Darzalex trst
30/3 22:17 Jolka Svar: 0

2 Darzalex forsøg standset af J og J
30/3 22:15 Jolka Svar: 1

Medicinal er immun over for Trump
25/3 15:58 bibob Svar: 0

Q&A med Zealand Pharma d. 24. marts 2017
25/3 08:51 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Analyse: Fingerprints Cards (Fing-B)
24/3 15:59 Investor24H Svar: 1

Data til backtesting i det danske marked
20/3 00:53 superfrost Svar: 9

Kurt Kara i mio-klubben
9/3 09:37 TeamGarlic Svar: 6

Investtech brugerforum
28/2 15:47 Confer Svar: 0

Nordic Nanovector (NANO)
26/2 21:07 Jakob mohn Svar: 1

Genmab Q&A Q4 rapport
23/2 16:51 Henrik Munthe-Brun Svar: 0

Mulighed i plastindustrien
22/2 23:09 Svampen Svar: 2

Ny på banen
22/2 17:44 goldencross Svar: 0

Nyt medlem
21/2 12:23 Midtjyden Svar: 1

Aktiesnak
21/2 09:42 MZ1401 Svar: 3

Fundamental Analyse
20/2 21:36 martin jespersen Svar: 1

Teknisk analyse
20/2 21:28 martin jespersen Svar: 4

Findes der en Fundamenta Invest for Skandin..
19/2 15:01 appel Svar: 2

Feedback
17/2 21:19 Svampen Svar: 0

Flex lng
17/2 02:09 Breaking News Svar: 1

Genmab - niveau og risiko
16/2 16:57 Darvin Svar: 1


Data til backtesting i det danske marked

  


Jeg kigger i øjeblikket på bl.a. momentum effekt ved danske aktier i nyere år. Ved akademiske studier benyttes ofte store datasets evt. af alle aktier i et givent indeks - som eksempelvis v artiklen i Helge Larsens indlæg fra januar http://www.proinvestor.com/?p=debat_1&postid=75357&th..

Her har jeg ramt lidt af en mur i form af tilgang til data. På nasdaq's hjemmeside kan jeg hente data for enkeltaktier tilstrækkeligt mange år tilbage i tiden. Imidlertid er dette for en aktie af gangen, og dette skal jeg så selv sætte sammen til en samlet database/datapakke. Jeg søger derfor tilgang til et dataset over historisk data for danske aktier, gerne inkl. smallcap aktier da jeg er særligt interesseret i at kigge på disse. Endvidere vil jeg gerne tilgå historisk fundamental data for at kigge på disse faktorers betydning.

Hvis der sidder nogen derude og kigger på lignende ting eller har erfaringer med specifikke databaser, er jeg meget interesseret i at høre herom.



Det er du bestemt ikke ene om. Jeg har også flere tests, jeg kunne tænke mig at få udført ikke kun på danske, men også tyske data.
F.eks. denne : http://www.eresearch.ca/wp-content/uploads/2016/06/OE..
http://systemtradersuccess.com/is-this-the-best-stock..
af John F. Carlucci

TeamGarlic 0 75502 20/3 2017 09:20 STEM OP SVAR


Hej 'TeamGarlic'
Spændende at du også har interesse for denne tilgang. Desværre ligner det at denne tråd som så mange andre ikke rigtig kommer i gang. Har selv søgt i blandet andet Quandl's database, men synes jeg finder ret begrænset data når det kommer til danske aktier. Fortsætter dog jagten ufortrødent.

superfrost 0 75503 20/3 2017 21:38 STEM OP SVAR


Det er jo en næsten ... umulig opgave. Der sker så meget. De får nye tickers, de opkøbes, de sælges, de afnoteres, de merger, de splitter 1:20 eller 20:1. med eller uden dividende- altså graferne.

Verden ændrer sig og det ikke kontinuert. Det er disruption på disruption og lige som man tror det fortsætter roligt, så sprænges alt til atomer.

Vectorvest.com har backtesting indbygget i deres screeners,og reuters har også forskellige analyser med backscreening. Vectorvest er nemt at finde. Reuters mener jeg at huske er mere tricky. - det er typisk udenlandske aktier. danmark er et lille land.



Der er afgjort en række faktorer at tage hensyn til, men aktiesplits eksempelvis er der ofte tage højde for i den data man kan hente - dét er ihf. tilfældet hos nasdaq. Der er nye ændringer løbende og intet kontinuerligt over længere tid, dog er en række anomalier kortlagt i markedet og påvist i vidt forskellige perioder - om disse så er profitable at handle på er et andet spørgsmål.

Det for dine bud på services. Jeg kigger dog personligt mere efter data, da jeg ønsker selv at kunne tweake helt ned i detaljer.

superfrost 0 75505 24/3 2017 00:37 STEM OP SVAR


Der er næsten kun 3 svar: Datastream, Bloomberg og Compustat.

Hvis du er heldig at kende en, der går på en Handelshøjskole, så har de altid adgang til ovenstående portaler - men det kræver også manuel arbejde. Og som skrevet af en anden, så skal du være opmærksom på split og dividender, når du henter kursdata. Herigennem kan du også få regnskabsdata.

Udover ovenstående så er mit bedste råd at du bruger Nasdaqs egen hjemmeside omend det er en langsommelig proces. Yahoo Finance kunne måske også bruges og så downloade det via f.eks. RStudio, men jeg er usikker på afnoterede aktier her.

Må jeg spørge hvad du skal bruge det til?

Ps. Lad dig ikke blive for inspireret af afkastet fra den tidligere tråd du linker til - jeg tror der er en fejl med hensyn til de 9947%.

JAFFASIMON 0 75510 27/3 2017 17:08 STEM OP SVAR


Jeg kender vist ikke længere folk der går på HA, men tak for det tip, det var jeg ikke bekendt med.

Nasdaq har jeg kontaktet og spurgt ind til om de kan være behjælpelige, og derfra afventer jeg svar.

Formålet er dels egen interesse dels tanken måske at kunne bruge det i en akademisk opgave. Jeg er grundlæggende nysgerrig for hvad jeg kan finde i markedet, og særligt for at undersøge diverse variabler - market cap, likviditet, sektor etc etc. Hvad andre studier finder i absolutte tal er jeg mindre interesseret i, end hvilke tendenser der generelt findes og hvordan disse forholder sig i det danske marked. Såfremt nogle af mine fund skulle danne basis senere portefølje sammensætning er det selvfølgelig et plus og det er da en faktor, men det er så langt fra direkte motiveret af ideen om at kunne slå markedet.



Det er noget jeg selv er interesseret i. Og det ser ud til, at vores tilgang til det er ret ens. Selv vil jeg i første omgang især analysere sådanne data for at blive klogere på hvordan kurserne svinger, men hvis det viser sig senere at kunne bruges i investeringsbeslutninger er det et plus.

Som nævnt kan man hente historiske kurser på Nasdaq OMX Nordic, men de data synes jeg er lige lovligt grovkornede for analyser, da der kun er få datapoints for hver dag.

Jeg ville gerne se om jeg kunne modellere kursudsving ud fra fractional Brownian motion med Hurst parameter større end 0,5.

Den mindre generelle model med almindelig Brownian motion, som så ofte bruges ved beregninger af risiko i portefølger, er efter min mening ikke så brugbar. Især fordi den antager at fremtidige kursudsving er uafhængige af tidligere kursudsving, og derfor ikke tager højde for den trend vi ofte ser i en kursudvikling.

PMPirate 1 75512 27/3 2017 19:43 STEM OP SVAR


Jeg kunne forestille mig at Nasdaq ville tage sig betalt for det, da de jo sælger data videre til Bloomberg osv. De fleste bachelor- og kandidatafhandlinger ignorerer afnoterede aktier og koncentrerer sig kun om de aktier, hvor der er historik for hele sample-perioden. Og så vidt jeg ved så konstruere de alle data fra bunden, når de begynder på deres afhandling via en af de nævnte databaser. Så der er ingen samlet database med det hele "ready-to-go".

Generelt vil jeg tro at du finder at small-cap har bedre momentum end large-cap (og deraf illikvide aktier giver højere momentumafkast end likvide). Sektor kan godt være svært, hvis du kun koncentrerer dig på small-cap fordi dit univers er meget snævert. Din "sektor" kan derfor bestå af kun 4 aktier og så kan momentum-profitten lige så godt være drevet noget aktie-specifikt som sektoren generelt.

JAFFASIMON 0 75513 27/3 2017 21:46 STEM OP SVAR


PMPirate: spændende at du kigger i samme retning. Du nævner intraday data som mulighed. Det er jeg også interesseret i, omend jeg i første omgang kigger efter end of day eller åbn/luk, da jeg i første omgang vil være glad for blot at skaffe et datasæt at arbejde med. Vi må se hvad løsningen bliver.

JAFFA: det du skriver om opgaver passer med dem jeg har læst. Og der er afgjort, som også nævnt af fullmetaljacket, en række udfordringer. Varians og samplesize vil være vigtigt at forholde sig til gennemgående, det er jeg helt med på. Tiden må vise hvordan de tegner sig, når jeg først sidder med en større mængde data.


superfrost 0 75514 27/3 2017 22:00 STEM OP SVAR



side 1 / 241
Opret nyt indlæg